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Création d’une Chaire dans le secteur bancaire, Fondation Ecole polytechnique (Fondation X)

19 octobre 2018

Eric Labaye, Président du conseil d’administration de l’école polytechnique, Philippe Bordenave, Directeur général délégué de BNP Paribas, Pascal Poupelle, Administrateur et Trésorier de la Fondation de l’X et Frank Roncey, Directeur des risques de BNP Paribas, se sont réunis pour signer la convention de mécénat permettant la création d’une chaire "Stress Test, Risk management and Financial Steering", qui vise à concevoir des solutions répondant aux attentes des régulateurs bancaires.

En parallèle du renforcement régulier du cadre réglementaire bancaire depuis plusieurs années, des acteurs du secteur ont tenu à améliorer la qualité des politiques de risque et les mesures de ces risques ont ainsi évolué. A titre d’exemple, de nombreux stress tests ont été mis en place, permettant d’évaluer la capacité d’une institution financière à palier un choc ou un incident majeur.

La chaire "Stress Test, Risk Management and Financial Steering" doit permettre de développer un pôle d’excellence sur les sujets techniques rattachés aux stress tests, tout en offrant de la visibilité et des opportunités attractives pour de nouveaux talents.

Trois axes de travaux de recherche sont envisagés :
— Modélisation à l’aide d’apprentissage machine et simulation par méthodes de Monte-Carlo avancées
— Modélisation de dépendances multidimensionnelles
— Quantification d’incertitudes des modèles et métriques de stress tests.



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